संजय शेजवळने आजवर खूपच मराठी चित्रपटांमध्ये काम केले असले तरी त्याने सगळ्याच प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत आणि या त्याच्या भूमिकांचे प्रेक्षकांनी कौतुकदेखील केलेले आहे. लक्ष्मी... तुझ्याविना या चित्रपटात त्याने काम केले होते. तसेच सौभाग्य माझे दैवत, प्रेम पहिलं वाहिलं या चित्रपटातही त्याने प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत.