अन्नपूर्णा देवी या मुळच्या मध्य प्रदेशच्या होत्या. मध्य प्रदेशच्या मयहार या गावात त्यांचा 1927 ला जन्म झाला. चार भावंडांमध्ये त्या सगळ्यात लहान होत्या. त्यांना त्यांच्या घरातच संगीताचा वारसा लाभला. त्यांचे वडील उस्ताद अल्लाऊदीन खान हे प्रसिद्ध गायक होते. अन्नपूर्णा देवी यांचे लग्न संगीत क्षेत्रातील दिग्गज पंडित रवी शंकर यांच्यासोबत झाले होते. त्यांना शुभेंद्र शंकर हा मुलगा होता. पण त्याचे निधन 1992 मध्ये झाले. पंडित रवी शंकर आणि अन्नपूर्णा देवी यांनी 21 वर्षं संसार केला आणि त्यानंतर ते विभक्त झाले.