उत्तर प्रदेशात भगवान गोपालकृष्णाची जन्मभूमी मथुरा आहे. नजीकच कोची कलन नावाचा परिसर आहे, तिथे शनी महाराजांचे एक पुरातन आणि प्रसिद्ध मंदिर आहे. त्या मंदिराचे नाव कोकिलावन धाम शनी मंदिर आहे. या मंदिराशी संबंधित एक पौराणिक कथा, आख्यायिका सांगितली जाते. या मंदिराशी श्रीकृष्णाचे नाते आहे. असे म्हणतात, की या मंदिरात जाऊन शनी देवांना तेल वाहिले असता, त्यांच्या प्रकोपापासून बचाव होतो आणि या मंदिराला प्रदक्षिणा घातली असता, सर्व मनोकामना पूर्ण होतात.
या मंदिरात येऊन शनी देवांची मनोभावे पूजा केली असता, त्यांच्यावर भगवान कृष्ण आणि शनी देव यांची कृपादृष्टी राहील, असा आशीर्वाद भगवान कृष्णांनी दिला होता, असे म्हटले जाते.
या मंदिराला कोकिलावन नाव का पडले, त्यामागील पौराणिक कथा-
शनी देव हे भगवान गोपालकृष्णाचे भक्त! कृष्ण दर्शनाच्या इच्छेने त्यांनी या स्थानावर राहून तपस्या केली होती. त्या काळात हा परिसर अरण्यासारखा होता. अनेक जंगली श्वापदांचा तेथे वावर असे. आपल्या जीवाची भीती न बाळगता शनी देवांनी कृष्ण दर्शनाची आस धरली आणि त्यांच्या कठोर तपश्चेर्येला भुलून श्रीकृष्णांनी त्या वनात कोकिळेचे रूप धारण करून शनी देवांना दर्शन दिले. शनी देवांनी कृष्णाला त्यांच्या मूळ रूपात दर्शन द्यावे अशी विनवणी केली, तेव्हा गोपाळकृष्णाने आपले मनोहारी रूप दाखवले. गोपाळकृष्णाच्या कोकीळ स्वरूपाची आणि तत्कालीन वन्य परिसराची आठवण म्हणून त्या भागाला आणि मंदिराला कोकिलावन धाम शनी मंदिर अशी ओळख मिळाली. आजही अनेक भाविक मोठ्या प्रमाणात तिथे जाऊन शनी देवाचे दर्शन घेतात व गोपाळकृष्णाचे स्मरण करतात.