तिच्या प्रेमात तो आकांत बुडाला होता असं सांगितलं जातं. जिच्यावर सुनीलचं प्रेम जडलं होतं त्या अभिनेत्रीनं सुनीलसह ब-याच सिनेमात एकत्र काम केलं होतं. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आहे. सोनाली बेंद्रेवर बॉलिवूडचा अण्णा सुनील शेट्टी भलताच लट्टू झाला होता. सिनेमात सुनील आणि सोनाली अनेकदा रोमान्स करताना दिसले. दोघांची केमिस्ट्री रुपेरी पडद्यावर चांगलीच रंगली. मात्र प्रत्यक्ष जीवनात सुनील आपल्या मनातली प्रेमाची गोष्ट सोनालीपुढे कधीच व्यक्त करु शकला नाही.सुनीलचं सोनालीवर जीवापाड प्रेम होतं असंही सांगितलं जातं.
केवळ सुनीलच नाही तर सोनालीलाही बॉलिवूडचा हा अण्णा भावला होता. मात्र सुनील शेट्टीनं ज्यावेळी हिंदी चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवलं होतं, त्याआधीच तो लग्नबंधनात अडकला होता. सुनीलचं सोनालीवर इतकं प्रेम होतं की तो विवाहित नसता तर त्याने सोनालीशी लग्न केलं असतं ही बाब सुनीलचा खास मित्र आणि अभिनेता गोविंदानं सांगितली आहे.सुनील शेट्टी बॉलिवूडच्या पार्ट्यांमध्ये अपवादानेच पाहायला मिळतो. त्याला फिश करी, थाय फूड आणि कुल्फी खायला आवडते. अभिनय कारकिर्दीसह सुनील शेट्टीचा हॉटेल व्यवसायसुद्धा आहे. तो एका बुटीकचा मालकही आहे. सुनील शेट्टीची मुलंही आता हिंदी चित्रपटसृष्टीत दाखल झालीत. अर्जुन कपूरच्या 'मुबारकाँ' या सिनेमात नुकतंच सुनीलच्या मोठ्या मुलीनं अथियाने काम केलं होतं. तर त्याचा लहान मुलगा अहान शेट्टी लवकरच बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवणार आहे.